diff --git a/get_kpl_list.py b/get_kpl_list.py
deleted file mode 100644
index 35b408f..0000000
--- a/get_kpl_list.py
+++ /dev/null
@@ -1,343 +0,0 @@
-import os
-import time
-
-import openpyxl
-import pandas as pd
-from openpyxl.styles import PatternFill
-from tqdm import tqdm
-
-from utils import load_config, get_trade_cal
-
-# 加载配置并初始化tushare
-config = load_config()
-import tushare as ts
-
-ts.set_token(config['tushare_token'])
-pro = ts.pro_api()
-
-
-def get_kpl_data(start_date=None, end_date=None):
- """
- 获取指定时间段内的打板数据
- 参数：
- start_date (str): 开始日期，格式'YYYYMMDD'
- end_date (str): 结束日期，格式'YYYYMMDD'
- 返回：
- pandas.DataFrame: 所有打板数据
- """
- # 获取目标交易日历
- all_trade_dates = get_trade_cal(start_date, end_date)
-
- # 检查是否已有现有数据
- existing_data = pd.DataFrame()
- existing_dates = set()
- output_file = 'ori_kpl_list.xlsx'
-
- if os.path.exists(output_file):
- try:
- print(f"检测到已有数据文件: {output_file}")
- existing_data = pd.read_excel(output_file)
- if not existing_data.empty and 'trade_date' in existing_data.columns:
- # 确保trade_date是字符串类型
- existing_data['trade_date'] = existing_data['trade_date'].astype(str)
- # 提取已有数据的交易日期
- existing_dates = set(existing_data['trade_date'].astype(str).unique())
- print(f"已有数据包含 {len(existing_dates)} 个交易日")
- except Exception as e:
- print(f"读取现有数据时出错: {e}")
-
- # 确定需要获取的日期
- dates_to_fetch = [date for date in all_trade_dates if date not in existing_dates]
-
- if not dates_to_fetch:
- print("所有数据均已存在，无需更新")
- return existing_data
-
- print(f"需要获取 {len(dates_to_fetch)} 个新交易日的数据")
-
- # 获取新的打板数据
- new_data = []
- for trade_date in tqdm(dates_to_fetch):
- try:
- # 不指定字段参数，获取所有返回的字段
- df = pro.kpl_list(trade_date=trade_date, tag='涨停')
- if not df.empty:
- # 确保新数据的trade_date也是字符串类型
- if 'trade_date' in df.columns:
- df['trade_date'] = df['trade_date'].astype(str)
- new_data.append(df)
- except Exception as e:
- print(f"获取 {trade_date} 数据时出错: {e}")
- time.sleep(1) # 出错时稍微多等待一下
-
- # 合并所有数据
- if new_data:
- new_result = pd.concat(new_data, ignore_index=True)
- print(f"成功获取 {len(new_data)} 个交易日的新数据，共 {len(new_result)} 条记录")
-
- # 合并新旧数据
- if not existing_data.empty:
- result = pd.concat([existing_data, new_result], ignore_index=True)
- print(f"合并后共有 {len(result)} 条记录")
- else:
- result = new_result
-
- # 进行一次去重操作，以防万一
- if 'ts_code' in result.columns and 'trade_date' in result.columns:
- result = result.drop_duplicates(subset=['ts_code', 'trade_date'], keep='last')
- print(f"去重后共有 {len(result)} 条记录")
-
- # 确保trade_date是字符串类型后再排序
- if 'trade_date' in result.columns:
- result['trade_date'] = result['trade_date'].astype(str)
- result = result.sort_values(by='trade_date', ascending=False) # 降序排列，最新的数据在前
- print("数据已按交易日期排序")
-
- return result
- else:
- print("未获取到任何新数据")
- return existing_data
-
-
-def analyze_kpl_data():
- """
- 分析涨停板数据，统计每日各板块涨停数量，并使用热力图风格展示
- 按照最近100个工作日的涨停总数对板块进行排序
- 删除100个工作日内没有涨停记录的板块
- """
- print("开始分析涨停板数据...")
-
- # 1. 从原始文件读取数据
- try:
- ori_data = pd.read_excel('ori_kpl_list.xlsx')
- print(f"成功读取原始数据，共 {len(ori_data)} 条记录")
- except Exception as e:
- print(f"读取数据失败: {e}")
- return
-
- # 确保日期字段是字符串类型
- ori_data['trade_date'] = ori_data['trade_date'].astype(str)
-
- # 获取所有唯一的交易日期和板块
- all_dates = sorted(ori_data['trade_date'].unique(), reverse=True) # 降序排列日期
-
- if 'lu_desc' not in ori_data.columns:
- print("错误: 原始数据中没有板块信息字段 'lu_desc'")
- return
-
- # 获取所有唯一的板块
- all_sectors = ori_data['lu_desc'].dropna().unique()
- print(f"数据包含 {len(all_dates)} 个交易日和 {len(all_sectors)} 个板块")
-
- # 创建一个包含所有日期和板块的DataFrame用于统计
- temp_result = pd.DataFrame(0, index=all_dates, columns=all_sectors)
-
- # 按日期分组统计
- for date in all_dates:
- # 获取当日数据
- daily_data = ori_data[ori_data['trade_date'] == date]
-
- # 统计各板块涨停数量
- sector_counts = daily_data.groupby('lu_desc').size()
-
- # 更新临时结果DataFrame
- for sector, count in sector_counts.items():
- if sector in temp_result.columns:
- temp_result.loc[date, sector] = count
-
- # 计算最近100个工作日(或所有可用天数)的各板块涨停总数
- recent_days = min(100, len(all_dates))
- recent_dates = all_dates[:recent_days]
-
- # 计算这些日期内每个板块的涨停总数
- sector_totals = temp_result.loc[recent_dates].sum()
-
- # 筛选出在100个工作日内有涨停记录的板块
- active_sectors = sector_totals[sector_totals > 0].index.tolist()
-
- # 按照涨停总数对活跃板块进行排序
- sorted_sectors = sector_totals[active_sectors].sort_values(ascending=False).index.tolist()
-
- print(f"已按最近{recent_days}个工作日的涨停总数对板块排序")
- print(
- f"共保留了{len(sorted_sectors)}个有涨停记录的板块，删除了{len(all_sectors) - len(sorted_sectors)}个无涨停记录的板块")
-
- if sorted_sectors:
- print("涨停数量前10的板块:")
- for i, sector in enumerate(sorted_sectors[:min(10, len(sorted_sectors))], 1):
- print(f"{i}. {sector}: {sector_totals[sector]}只")
-
- # 如果没有活跃板块，提前返回
- if not sorted_sectors:
- print("警告: 在指定时间段内没有板块有涨停记录")
- return pd.DataFrame()
-
- # 创建最终结果DataFrame，只使用有涨停记录的排序后的板块
- result = pd.DataFrame("", index=all_dates, columns=sorted_sectors)
-
- # 填充数据，只填入非零值
- for date in all_dates:
- for sector in sorted_sectors:
- count = temp_result.loc[date, sector]
- if count > 0:
- result.loc[date, sector] = count
-
- # 保存结果到新的Excel文件
- output_file = 'sector_limit_up_analysis.xlsx'
- result.to_excel(output_file)
-
- # 创建热力图色阶函数：从浅红色到深红色(FFFF0000)
- def get_heatmap_color(value):
- try:
- value = int(value)
- # 将值限制在0-20范围内
- value = min(max(value, 0), 20)
-
- # 计算颜色深度 - 值越大颜色越深
- # 红色固定为FF，绿色和蓝色从FF(浅)递减到00(深)
- intensity = int(255 - (value / 20 * 255))
- intensity_hex = format(intensity, '02X')
-
- # 构建颜色代码: 红色固定为FF，绿色和蓝色根据值变化
- color_code = f"FF{intensity_hex}{intensity_hex}"
-
- return color_code
- except:
- return None
-
- # 使用openpyxl添加热力图风格
- print("正在添加热力图样式...")
- workbook = openpyxl.load_workbook(output_file)
- worksheet = workbook.active
-
- # 遍历所有数据单元格
- for row in range(2, worksheet.max_row + 1): # 跳过标题行
- for col in range(2, worksheet.max_column + 1): # 跳过索引列
- cell = worksheet.cell(row=row, column=col)
- if cell.value and str(cell.value).strip(): # 只处理非空单元格
- # 获取相应的热力图颜色
- color_code = get_heatmap_color(cell.value)
- if color_code:
- # 应用背景色
- cell.fill = PatternFill(start_color=color_code, end_color=color_code, fill_type="solid")
-
- # 保存格式化后的Excel
- workbook.save(output_file)
-
- print(f"分析完成，结果已保存到 {output_file}")
- print(f"统计了 {len(result.columns)} 个活跃板块的涨停数据")
- print(f"已使用红色热力图标记涨停数量：0-20对应从浅红到深红")
-
- return result
-
-
-def get_sector_moneyflow_data(start_date=None, end_date=None):
- """
- 获取指定时间段内的板块资金流向数据
-
- 参数：
- start_date (str): 开始日期，格式'YYYYMMDD'
- end_date (str): 结束日期，格式'YYYYMMDD'
-
- 返回：
- pandas.DataFrame: 所有板块资金流向数据
- """
- # 获取目标交易日历
- all_trade_dates = get_trade_cal(start_date, end_date)
-
- # 检查是否已有现有数据
- existing_data = pd.DataFrame()
- existing_dates = set()
- output_file = 'ori_sector_moneyflow.xlsx'
-
- if os.path.exists(output_file):
- try:
- print(f"检测到已有数据文件: {output_file}")
- existing_data = pd.read_excel(output_file)
- if not existing_data.empty and 'trade_date' in existing_data.columns:
- # 确保trade_date是字符串类型
- existing_data['trade_date'] = existing_data['trade_date'].astype(str)
- # 提取已有数据的交易日期
- existing_dates = set(existing_data['trade_date'].astype(str).unique())
- print(f"已有数据包含 {len(existing_dates)} 个交易日")
- except Exception as e:
- print(f"读取现有数据时出错: {e}")
-
- # 确定需要获取的日期
- dates_to_fetch = [date for date in all_trade_dates if date not in existing_dates]
- if not dates_to_fetch:
- print("所有数据均已存在，无需更新")
- return existing_data
-
- print(f"需要获取 {len(dates_to_fetch)} 个新交易日的数据")
-
- # 获取新的板块资金流向数据
- new_data = []
-
- for trade_date in tqdm(dates_to_fetch):
- try:
- # 获取当日所有板块资金流向
- df = pro.moneyflow_ind_dc(trade_date=trade_date)
- if not df.empty:
- # 确保新数据的trade_date也是字符串类型
- if 'trade_date' in df.columns:
- df['trade_date'] = df['trade_date'].astype(str)
- new_data.append(df)
- except Exception as e:
- print(f"获取 {trade_date} 数据时出错: {e}")
- time.sleep(1) # 出错时稍微多等待一下
-
- # 合并所有数据
- if new_data:
- new_result = pd.concat(new_data, ignore_index=True)
- print(f"成功获取 {len(new_data)} 个交易日的新数据，共 {len(new_result)} 条记录")
-
- # 合并新旧数据
- if not existing_data.empty:
- result = pd.concat([existing_data, new_result], ignore_index=True)
- print(f"合并后共有 {len(result)} 条记录")
- else:
- result = new_result
-
- # 进行一次去重操作，以防万一
- if 'name' in result.columns and 'trade_date' in result.columns:
- result = result.drop_duplicates(subset=['name', 'trade_date'], keep='last')
- print(f"去重后共有 {len(result)} 条记录")
-
- # 确保trade_date是字符串类型后再排序
- if 'trade_date' in result.columns:
- result['trade_date'] = result['trade_date'].astype(str)
- result = result.sort_values(by='trade_date', ascending=False) # 降序排列，最新的数据在前
- print("数据已按交易日期排序")
-
- return result
- else:
- print("未获取到任何新数据")
- return existing_data
-
-
-if __name__ == "__main__":
- # 指定日期范围
- start_date = '20250101'
- end_date = None
-
- # 获取打板数据
- kpl_data = get_kpl_data(start_date, end_date)
- # 保存到Excel
- if not kpl_data.empty:
- kpl_data.to_excel('ori_kpl_list.xlsx', index=False)
- print(f"数据已保存到 ori_kpl_list.xlsx, 共 {len(kpl_data)} 条记录")
- else:
- print("没有数据可保存")
-
- # 获取板块资金流向数据
- sector_moneyflow_data = get_sector_moneyflow_data(start_date, end_date)
- # 保存到Excel
- if not sector_moneyflow_data.empty:
- sector_moneyflow_data.to_excel('ori_sector_moneyflow.xlsx', index=False)
- print(f"资金流向数据已保存到 ori_sector_moneyflow.xlsx, 共 {len(sector_moneyflow_data)} 条记录")
- else:
- print("没有资金流向数据可保存")
-
- # 执行分析
- # analyze_kpl_data()
\ No newline at end of file
diff --git a/main_force_strategy.py b/main_force_strategy.py
new file mode 100644
index 0000000..b4f75f2
--- /dev/null
+++ b/main_force_strategy.py
@@ -0,0 +1,313 @@
+import os
+import time
+
+import matplotlib.pyplot as plt
+import numpy as np
+import pandas as pd
+from tqdm import tqdm
+
+from utils import load_config, get_trade_cal
+from utils import save_df_to_db, load_df_from_db, get_existing_trade_dates
+
+# 加载配置并初始化tushare
+config = load_config()
+import tushare as ts
+import seaborn as sns
+
+ts.set_token(config['tushare_token'])
+pro = ts.pro_api()
+
+
+def get_sector_moneyflow_data(start_date=None, end_date=None):
+ """
+ 获取指定时间段内的板块资金流向数据，使用数据库缓存
+
+ 参数:
+ start_date (str): 开始日期，格式'YYYYMMDD'
+ end_date (str): 结束日期，格式'YYYYMMDD'
+
+ 返回:
+ pandas.DataFrame: 所有板块资金流向数据
+ """
+ # 获取目标交易日历
+ all_trade_dates = get_trade_cal(start_date, end_date)
+
+ # 从数据库获取已有的交易日期
+ existing_dates = get_existing_trade_dates('sector_fund_flow')
+
+ # 筛选出需要新获取的日期
+ new_dates = [date for date in all_trade_dates if date not in existing_dates]
+
+ if not new_dates:
+ print("所有数据已在数据库中，无需更新")
+ return load_df_from_db('sector_fund_flow')
+
+ print(f"需要获取 {len(new_dates)} 个新交易日的数据")
+
+ # 获取新日期的数据
+ all_new_data = []
+
+ # 使用tqdm显示进度
+ for trade_date in tqdm(new_dates):
+ try:
+ # 从tushare获取当日板块资金流向数据
+ df = pro.moneyflow_ind_dc(trade_date=trade_date)
+
+ # 如果有数据，添加到列表
+ if not df.empty:
+ # 计算主力资金 = 超大单买入 + 大单买入
+ df['main_force_amount'] = df['buy_elg_amount'] + df['buy_lg_amount']
+ all_new_data.append(df)
+ else:
+ print(f"日期 {trade_date} 无数据")
+
+ except Exception as e:
+ print(f"获取 {trade_date} 的数据时出错: {e}")
+
+ # 如果有新数据，合并并保存到数据库
+ if all_new_data:
+ # 将所有新数据合并为一个DataFrame
+ new_df = pd.concat(all_new_data, ignore_index=True)
+
+ # 保存到数据库
+ save_df_to_db(new_df, table_name='sector_fund_flow', if_exists='append')
+
+ print(f"已将 {len(new_df)} 条新记录保存到数据库")
+ else:
+ print("未获取到任何新数据")
+
+ return load_df_from_db('sector_fund_flow')
+
+
+def analyze_money_flow():
+ """
+ 分析各类资金流向指标对行业在随后1-10天表现的影响
+ 包括期望收益分析和特定交易策略验证
+ """
+ # 读取资金流数据
+ try:
+ df = load_df_from_db('sector_fund_flow')
+ print(f"成功从数据库加载资金流数据,共计{len(df)}条记录")
+ except Exception as e:
+ print(f"从数据库读取数据失败:{e}")
+ return
+
+ # 将日期格式转换为datetime - 如果存储在数据库中的是字符串格式
+ df['trade_date'] = pd.to_datetime(df['trade_date'], format='%Y%m%d', errors='coerce')
+ df = df[~df['trade_date'].isna()]
+ # 按日期排序
+ df = df.sort_values('trade_date')
+ # 获取所有交易日期
+ all_dates = df['trade_date'].unique()
+
+ # 定义要分析的资金流指标
+ # 格式: (指标名, 排序方向, 关联性)
+ # 关联性: 正相关=1, 负相关=-1 (用于确定是取最高还是最低)
+ flow_indicators = [
+ ('main_force_amount', 1, '主力净额')
+ ]
+
+ # 确保结果目录存在
+ os.makedirs('result', exist_ok=True)
+
+ # 为每个指标进行分析
+ for indicator, correlation, indicator_name in flow_indicators:
+ print(f"\n\n分析 {indicator_name} 与未来指数关系...")
+
+ # 创建结果数据结构
+ results = []
+
+ # 遍历每个交易日期（除了最后10天）
+ for i in range(len(all_dates) - 10):
+ current_date = all_dates[i]
+ # 获取当前日期的数据
+ current_day_data = df[df['trade_date'] == current_date]
+
+ # 确定排序方向和选择逻辑
+ sort_ascending = correlation < 0 # 负相关时升序(最小值), 正相关时降序(最大值)
+
+ # 找出该指标排名靠前的行业
+ if correlation > 0:
+ # 正相关，找最高值
+ top_sectors = current_day_data.sort_values(indicator, ascending=False).head(1)['name'].tolist()
+ else:
+ # 负相关，找最低值
+ top_sectors = current_day_data.sort_values(indicator, ascending=True).head(1)['name'].tolist()
+
+ # 分析每个行业在随后1-10天的表现
+ for sector in top_sectors:
+ # 获取该行业当天的指数变化和指标值
+ sector_current = current_day_data[current_day_data['name'] == sector]
+ if sector_current.empty:
+ continue
+ current_pct_change = sector_current['pct_change'].values[0]
+ current_indicator_value = sector_current[indicator].values[0]
+
+ # 分析随后1-10天的表现
+ future_changes = []
+ for day_offset in range(1, 11):
+ if i + day_offset < len(all_dates):
+ future_date = all_dates[i + day_offset]
+ future_data = df[(df['trade_date'] == future_date) & (df['name'] == sector)]
+ if not future_data.empty:
+ future_changes.append(future_data['pct_change'].values[0])
+ else:
+ future_changes.append(None)
+ else:
+ future_changes.append(None)
+
+ # 如果至少有一个未来日期有数据
+ if any(x is not None for x in future_changes):
+ result_entry = {
+ 'date': current_date.strftime('%Y%m%d'), # 将日期格式化为YYYYMMDD字符串
+ 'sector': sector,
+ f'{indicator}': current_indicator_value,
+ 'current_pct_change': current_pct_change,
+ }
+ # 添加1-10天的变化
+ for day in range(1, 11):
+ result_entry[f'day{day}_change'] = future_changes[day - 1]
+ # 计算平均变化
+ result_entry['avg_10day_change'] = np.nanmean([x for x in future_changes if x is not None])
+ results.append(result_entry)
+
+ # 转换为DataFrame
+ results_df = pd.DataFrame(results)
+ if results_df.empty:
+ print(f"没有足够的数据来分析{indicator_name}与后续表现的关系")
+ continue
+
+ # 保存结果
+ output_file = f'result/{indicator}_performance.xlsx'
+ results_df.to_excel(output_file, index=False)
+ print(f"{indicator_name}表现分析已保存至{output_file}")
+
+ # 分析整体表现
+ avg_performance = {}
+ for day in range(1, 11):
+ avg_performance[f'day{day}'] = results_df[f'day{day}_change'].mean()
+ avg_performance['avg_10day'] = results_df['avg_10day_change'].mean()
+
+ print(f"\n{indicator_name}极值行业的平均表现：")
+ for day, perf in avg_performance.items():
+ print(f"{day}: {perf:.4f}%")
+
+ # 分析期望值（正指数变化的百分比）
+ success_rates = {}
+ for day in range(1, 11):
+ success_rates[f'day{day}'] = (results_df[f'day{day}_change'] > 0).mean() * 100
+
+ print(f"\n{indicator_name}极值后上涨的概率：")
+ for day, rate in success_rates.items():
+ print(f"{day}: {rate:.2f}%")
+
+ # ------------------ 验证特定交易策略 ------------------
+ print("\n交易策略验证:")
+
+ # T+1买入，T+2卖出
+ day1_to_day2_change = results_df['day2_change'] - results_df['day1_change']
+ avg_change_1_to_2 = day1_to_day2_change.mean()
+ win_rate_1_to_2 = (day1_to_day2_change > 0).mean() * 100
+ print(f"策略A - T+1(第1日)买入，T+2(第2日)卖出的平均收益: {avg_change_1_to_2:.4f}%")
+ print(f"策略A - T+1(第1日)买入，T+2(第2日)卖出的盈利概率: {win_rate_1_to_2:.2f}%")
+
+ # T+4买入，T+8卖出
+ day4_to_day8_change = results_df['day8_change'] + results_df['day7_change'] + results_df['day6_change'] + \
+ results_df['day5_change'] - results_df['day4_change']
+ avg_change_3_to_8 = day4_to_day8_change.mean()
+ win_rate_3_to_8 = (day4_to_day8_change > 0).mean() * 100
+ print(f"策略B - T+4(第4日)买入，T+8(第8日)卖出的平均收益: {avg_change_3_to_8:.4f}%")
+ print(f"策略B - T+4(第4日)买入，T+8(第8日)卖出的盈利概率: {win_rate_3_to_8:.2f}%")
+
+ # 分析策略组合效果
+ # 模拟完整策略：T+1买入，T+2卖出，T+3买入，T+8卖出
+ combined_change = day1_to_day2_change + day4_to_day8_change
+ avg_combined_change = combined_change.mean()
+ win_rate_combined = (combined_change > 0).mean() * 100
+ print(f"组合策略 - 完整策略组合的平均总收益: {avg_combined_change:.4f}%")
+ print(f"组合策略 - 完整策略至少盈利的概率: {win_rate_combined:.2f}%")
+
+ # 绘制策略示意图
+ plt.figure(figsize=(14, 8))
+ try:
+ plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei', 'WenQuanYi Micro Hei']
+ title = f'{indicator_name}极值后交易策略示意图'
+ xlabel = '交易日'
+ ylabel = '指数变化率 (%)'
+ strategy_names = ['策略A: T+1买入,T+2卖出', '策略B: T+4买入,T+8卖出']
+ except:
+ title = f'Trading Strategy after {indicator_name} Extreme Value'
+ xlabel = 'Trading Day'
+ ylabel = 'Index Change Rate (%)'
+ strategy_names = ['Strategy A: Buy T+1, Sell T+2', 'Strategy B: Buy T+3, Sell T+8']
+
+ days = range(11) # 0-10天
+ values = [results_df['current_pct_change'].mean()] + [avg_performance[f'day{i}'] for i in range(1, 11)]
+ plt.plot(days, values, marker='o', color='blue', linewidth=2, label='平均表现')
+
+ # 标记策略A: T+1买入，T+2卖出
+ plt.plot([1, 2], [values[1], values[2]], color='green', linewidth=4, alpha=0.7, label=strategy_names[0])
+ plt.scatter([1, 2], [values[1], values[2]], color='green', s=100)
+
+ # 标记策略B: T+4买入，T+8卖出
+ plt.plot([3, 8], [values[3], values[8]], color='red', linewidth=4, alpha=0.7, label=strategy_names[1])
+ plt.scatter([3, 8], [values[3], values[8]], color='red', s=100)
+
+ plt.axhline(y=0, color='gray', linestyle='--')
+ plt.title(title, fontsize=14)
+ plt.ylabel(ylabel)
+ plt.xlabel(xlabel)
+ plt.xticks(days, ['T'] + [f'T+{i}' for i in range(1, 11)])
+ plt.grid(True)
+ plt.legend()
+
+ # 保存策略图表
+ strategy_image = f'result/{indicator}_strategy.png'
+ plt.savefig(strategy_image, dpi=300, bbox_inches='tight')
+ print(f"交易策略示意图已保存至{strategy_image}")
+
+ # 绘制折线图显示未来10天的平均表现
+ plt.figure(figsize=(14, 8))
+ # 设置中文字体
+ try:
+ plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei', 'WenQuanYi Micro Hei']
+ plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 解决负号显示问题
+ days = ['当天'] + [f'第{i}天' for i in range(1, 11)]
+ direction = "最高" if correlation > 0 else "最低"
+ title = f'{indicator_name}{direction}后的平均表现 (10天)'
+ xlabel = '时间'
+ ylabel = '指数变化率 (%)'
+ except:
+ # 如果没有中文字体，使用英文
+ days = ['Current'] + [f'Day+{i}' for i in range(1, 11)]
+ direction = "Highest" if correlation > 0 else "Lowest"
+ title = f'Average Performance After {indicator_name} {direction} (10 Days)'
+ xlabel = 'Time'
+ ylabel = 'Index Change Rate (%)'
+
+ values = [results_df['current_pct_change'].mean()] + [avg_performance[f'day{i}'] for i in range(1, 11)]
+ plt.plot(days, values, marker='o', linewidth=2)
+ plt.axhline(y=0, color='r', linestyle='--')
+ plt.title(title, fontsize=14)
+ plt.ylabel(ylabel)
+ plt.xlabel(xlabel)
+ plt.grid(True)
+ plt.xticks(rotation=45) # 旋转x轴标签以避免重叠
+
+ # 保存图表
+ output_image = f'result/{indicator}_performance.png'
+ plt.savefig(output_image, dpi=300, bbox_inches='tight') # 添加bbox_inches参数确保所有标签都显示
+ print(f"{indicator_name}表现图表已保存至{output_image}")
+
+ return True
+
+
+if __name__ == "__main__":
+ # 指定日期范围
+ start_date = '20230912'
+ end_date = None
+
+ # 获取板块资金流向数据
+ get_sector_moneyflow_data(start_date, end_date)
+
+ analyze_money_flow()
\ No newline at end of file
diff --git a/utils.py b/utils.py
index 600a27d..96c51fb 100644
--- a/utils.py
+++ b/utils.py
@@ -1,13 +1,18 @@
import os
-import yaml
-import tushare as ts
-import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta
-from sqlalchemy import create_engine
+
+import pandas as pd
+import tushare as ts
+import yaml
+from sqlalchemy import create_engine, Column, Integer, String, Float, text
+from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
+from sqlalchemy.orm import sessionmaker
# 模块级单例
_config = None
_engine = None
+_Session = None
+Base = declarative_base()
def load_config():
@@ -43,7 +48,6 @@ def load_config():
return _config
-
def get_engine():
"""获取单例数据库引擎"""
global _engine
@@ -73,4 +77,87 @@ def get_trade_cal(start_date=None, end_date=None):
pro = ts.pro_api()
trade_cal_df = pro.trade_cal(exchange='', start_date=start_date, end_date=end_date)
- return trade_cal_df[trade_cal_df['is_open'] == 1]['cal_date'].tolist()
\ No newline at end of file
+ return trade_cal_df[trade_cal_df['is_open'] == 1]['cal_date'].tolist()
+
+def get_db_engine():
+ """获取SQLite数据库引擎，如果不存在则创建"""
+ global _engine
+ if _engine is not None:
+ return _engine
+
+ config = load_config()
+ db_path = config.get('db_path', 'data/market_data.db')
+
+ # 确保数据库目录存在
+ os.makedirs(os.path.dirname(db_path), exist_ok=True)
+
+ # 创建SQLite数据库引擎
+ _engine = create_engine(f'sqlite:///{db_path}', echo=False)
+ return _engine
+
+def get_session():
+ """获取数据库会话"""
+ global _Session
+ if _Session is None:
+ _Session = sessionmaker(bind=get_db_engine())
+ return _Session()
+
+def init_db():
+ """初始化数据库表结构"""
+ Base.metadata.create_all(get_db_engine())
+
+def get_existing_trade_dates(table_name):
+ """
+ 从数据库中获取已有的交易日期
+
+ 参数:
+ table_name (str): 数据表名称
+
+ 返回:
+ set: 已存在于数据库中的交易日期集合
+ """
+ engine = get_db_engine()
+ query = f"SELECT DISTINCT trade_date FROM {table_name}"
+
+ try:
+ # SQLAlchemy 2.0+ 版本的执行方式
+ from sqlalchemy import text
+ with engine.connect() as connection:
+ result = connection.execute(text(query))
+ return {row[0] for row in result}
+ except Exception as e:
+ print(f"获取已存在交易日期时出错: {e}")
+ return set()
+
+
+def load_df_from_db(table_name, conditions=None):
+ """
+ 从数据库中加载数据
+
+ 参数:
+ table_name (str): 表名
+ conditions (str): 过滤条件，如 "trade_date > '20230101'"
+
+ 返回:
+ pandas.DataFrame: 查询结果
+ """
+ engine = get_db_engine()
+ query = f"SELECT * FROM {table_name}"
+
+ if conditions:
+ query += f" WHERE {conditions}"
+
+ return pd.read_sql(query, engine)
+
+
+def save_df_to_db(df, table_name, if_exists='append'):
+ """
+ 保存DataFrame到数据库
+
+ 参数:
+ df (pandas.DataFrame): 要保存的数据
+ table_name (str): 表名
+ if_exists (str): 如果表存在时的操作: 'fail', 'replace', 或 'append'
+ """
+ engine = get_db_engine()
+ df.to_sql(table_name, engine, if_exists=if_exists, index=False)
\ No newline at end of file